第 3 期 · 把想法变成策略

前两讲我们学会了看信号、选板块、用 AI 缩圈。但有个问题：这些规则是系统的，不是你的。你心里可能早有一套自己的打法——"超跌反弹""只做强势板块""涨 8 个点就跑"——只是从来没验证过。

这一讲把系统的「策略中心 + 策略回测 + 模拟实盘」三个功能串成一条流水线，正好对应三步：把想法变成策略 → 用回测验证策略 → 在模拟实战中考验策略。

阶段一：把想法变成策略（策略中心）

点左侧「策略中心」，点「+ 新建策略」。一个策略，就是把你的交易想法翻译成机器能执行的参数。总共四块配置：

1. 选股范围（两层过滤）

• A. 板块过滤：行业/概念多选，只做你认可的板块（不选则不限）
• B. 板块强度排名过滤：在板块强度评分里取前 N 名（可指定综合得分或只看 S1-S4 某一维度）

选股池 = A 板块 ∩ B 强度前 N 名。这一块直接和第 2 期联动——你昨天看好的强板块，在这里圈进去。

2. 买入原则（什么时候进场）：D 信号后次日按开盘价进场（最贴合信号逻辑，推荐新手先选这个）；涨幅达标买入 / 即时买入是更激进的触发方式。

3. 止盈 + 止损（什么时候离场）：止盈方式三选一——按盈利百分比（如涨 10% 止盈）/ 跟随 K 信号（信号一出次日开盘离场）/ 二者"或"；止损：亏损达到 X%（默认 5%）强制离场，与止盈独立。

4. 减仓规则（可选）：不启用 / 盈利持续下滑分批减仓 / 盈利超阈值分批减仓。

全部设好，起个名字保存，策略就进你的策略库了。先别急着用——每个策略后面都有「去回测」「去模拟」两个按钮，下一阶段就从这进。

阶段二：用回测验证策略（策略回测）

点「策略回测」，把刚才的策略扔进历史行情里跑一遍。

三步用法：

1. 选择策略（自己建的，或系统预设）
2. 设定回测区间——建议跨度拉大，至少覆盖一段上涨和一段下跌
3. 点「运行回测」，系统用这段历史把策略完整执行一遍

跑完看四样东西：

指标	怎么读
总收益率	这段区间整体赚了多少
胜率	盈利交易占比
交易次数	样本够不够，次数太少统计意义弱
平均每笔盈亏	单笔平均赚/亏多少

还有一条收益曲线和逐笔交易明细——哪一天进场、哪一天离场、每笔赚了亏了多少，全部摊开。

两个判断技巧：

• 胜率低但总收益高 → 靠几笔大盈利赚钱的"赔率型"策略，拿得住就有效；胜率高但总收益一般 → "胜率型"，适合没时间盯盘的人
• 回测区间里一定有一段下跌：如果策略在跌势里崩了，说明它只在单边行情有效，要小心

阶段三：在模拟实战中考验策略（模拟实盘）

回测是"事后一次性算完"，没经历过真实行情节奏。模拟实盘补上这一步：它按真实交易日滚动执行，开盘价/收盘价撮合，手续费规则全按真实的来。你面对的就是以后真实市场会面对的流程。

四步上手：

1. 点「模拟交易」，「+ 新增账户」，初始资金默认 100 万（可调），可限制最大持仓数量（比如最多 5 只，防自己乱买）
2. 选中策略，点「绑定并启动实盘模拟」——策略引擎接管账户，每天按规则扫描信号，触发就自动模拟成交
3. 打开「自动执行」开关让它跑；想手动控制就点「立即执行」
4. 盯账户里的八张统计卡：总资产、可用资金、持仓市值、总收益、总收益率、仓位比例……

绑定之后，基本不用你管了。系统每天收盘后（15:50 左右）会自动执行一次绑定的策略——先等当天 K 线数据就绪（内置最多 3 次重试），再按策略规则扫描信号、自动模拟成交。你只需要偶尔打开页面看看结果。

每一笔成交都详细记录，模拟交易的「交易记录」表里随时可查：交易日期、股票、方向、成交价、成交数量、成交金额、本次盈亏、盈亏比、持仓天数、平仓原因，一笔不落。

推送中心同步给你提醒和存档：

• 每笔成交会在推送中心弹窗提醒——桌面通知 + 页面右上角 toast 双通道，不用一直开着页面也能看到
• 所有提醒自动存档在推送中心的「推送历史」里（最多保留 100 条），交易类消息有专门样式，隔天回来也能翻到昨天成交了什么

最值得看的是收益曲线——它可以切换对比基准：沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50。

• 曲线在基准上方 → 策略跑赢了大盘，真本事
• 曲线贴着基准 → 白忙活，不如直接买指数
• 曲线在下方 → 策略拖后腿，回阶段二改参数

组合玩法：一条完整的验证流水线

三个阶段串起来，就是一套纪律：

1. 想法 → 策略中心建策略，把模糊的感觉变成明确参数
2. 验证 → 回测两年历史，不行就调参数再来，回测不过关不上模拟
3. 考验 → 模拟实盘挂真实行情跑几周，跟基准比成色

再进阶一步：多账户赛马。开三个模拟账户，各绑一个不同思路的策略（超跌反弹型 / 趋势跟随型 / 板块轮动型），跑一个月，谁跑赢且回撤小，谁就是下一阶段的主力。